Melchior Mattens: “Verzekeraars kunnen niet zonder modellen die klimaatrisico kwantificeren”
Al van jongs af aan wist Melchior Mattens dat hij een tastbare bijdrage wilde leveren aan de wereld. Vanuit zijn persoonlijke ambitie én vanuit zijn expertise. Hij studeerde aan de UvA, en kwam vanuit zijn studie in dienst bij Arcturus. Daar ontdekte hij al snel dat hij met zijn kennis van modellen en wetgeving – die hij sindsdien steeds verder ontwikkelde – zijn klanten op allerlei concrete vraagstukken die vaak samenkomen met belangrijke maatschappelijke thema’s écht verder kon helpen. Duurzaamheid is zo’n actueel thema. Wat is de impact van klimaatrisico’s op de portefeuille en hoe ga je daar als verzekeraar effectief en duurzaam mee om? Met deze vraagstukken ondersteunt Melchior, sinds november 2021 Partner bij Arcturus, samen met zijn collega’s een groot aantal verzekeraars in Nederland.
In dit interview met Melchior gaan we in op duurzaamheid, de klimaatrisico’s waardoor verzekeraars met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd en de ontwikkeling van modellen, inclusief het nieuwe overstromingsrisicomodel.
“Als het gaat om duurzaamheid en innovatie wil Arcturus voorop lopen”
Melchior: “Als duurzaamheidspartner geven we klanten advies op maat, helpen we ze duurzame stappen te zetten en ontwikkelen we innovatieve tools. Onze klanten moeten er dan uiteraard ook vanuit kunnen gaan dat wijzelf een duurzame bedrijfsvoering hebben, dat is ons uitgangspunt. Bij Arcturus zijn we MVO-bewust en nemen het serieus. We weten waar we nu staan, wat we kunnen verbeteren en hebben daar tijdslijnen aan gekoppeld. Alles is vastgelegd in ons MVO-beleid.”
Klimaatrisico’s zorgen voor nieuwe uitdagingen bij verzekeraars, welke zijn dat?
“Zowel de rapportageverplichtingen (vanuit CSRD en Solvency II) als de toenemende klimaatrisico’s zorgen bij verzekeraars voor nieuwe uitdagingen. Hoe toon je aan wat jouw strategie bijdraagt aan een duurzame samenleving en dat je bestand bent tegen grote veranderingen van het klimaat? Wat is een adequate premie? Hoeveel kapitaaldekking moet je aanhouden? En wil je alle risico’s nog wel zonder voorwaarden accepteren? Om al deze vragen goed te kunnen beantwoorden zijn geavanceerde actuariële modellen en analyses nodig. Daar ondersteunen we onze klanten mee, en we vinden het zelf ontzettend gaaf om die modellen te ontwikkelen.”
Hoe materieel zijn fysieke klimaatrisico’s?
“Van verzekeraars wordt verwacht dat ze een rapportage opstellen over de impact van duurzaamheid en klimaatverandering op hun portefeuilles, als onderdeel van de ORSA. Deze rapportage moet de impact van verschillende opwarmingsscenario’s op de toekomstige bedrijfsvoering weergeven: voor elk individueel klimaatrisico (bijv. overstroming of natuurbrand) dient de verwachte impact te worden bepaald. Met behulp van onze ORSA-tool kunnen we de Solvency II balans en de kapitaalvereisten maar liefst 20 jaar vooruit projecteren. Daarnaast beschikken we over ervaring op het gebied van veranderende risico’s, die mogelijk ontbreken in de standaardformule voor vereist kapitaal. De tool is door zijn compleetheid, doorvertaling naar sub-risico’s en lange projectietermijn momenteel de beste ORSA tool in de markt die er is. Het enige dat je dan nog nodig hebt zijn catastrofemodellen die niet alleen in het huidige klimaat, maar ook onder aangepaste omstandigheden de schadelast goed simuleren.”
“Catastrofemodellen ontwikkelen we zelf”
“De catastrofemodellen voor de Nederlandse verzekeringsmarkt ontwikkelen we bewust zelf. Dat is één van onze specialismen. We starten met klimaatscenario’s van experts, zoals het KNMI of de IPCC. Onze aanpak combineert dan actuariële technieken voor het beoordelen van meteorologische risico’s met bewezen methoden voor het inschatten van schadekosten. Inmiddels hebben we meerdere catastrofemodellen ontwikkeld, zoals modellen waarmee hagel-, natuurbrand- en overstromingsrisico’s worden gekwantificeerd bij alle mogelijke klimaatscenario’s.
Wat we belangrijk vinden, is dat de modellen steeds weer doorontwikkeld worden op basis van de laatste inzichten en daarmee duurzaam zijn. Ze kunnen voor meerdere doelen en doelgroepen gebruikt worden. Daarmee zijn we uniek in de markt.”
Nieuw: het overstromingsmodel
“Recent hebben we het overstromingsmodel geïntroduceerd. Het overstromingsmodel is een model dat de kans op overstroming en de impact van overstroming inschat. Het brengt in kaart welke gebieden een hogere kans op overstromingen lopen dan andere en tot welke schadelast dit voor individuele objecten leidt. Ook geeft het model de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen schade door het falen van waterkeringen en neerslagschade, omdat soms maar één van beide oorzaken verzekerd is.
Deze kansberekeningen zijn apart gemodelleerd, zodat zowel voor Solvency II als de CSRD de vereiste analyses kunnen worden uitgevoerd naar sub-risico’s. Hiermee kunnen inzichtelijk risicoscores worden afgeleid en gekoppeld aan objecten, zodat vanuit duurzame productontwikkeling kan worden bijgedragen aan risicobewustwording bij polishouders en aan preventie van risico’s. We zijn erg trots op het model en gebruiken het inmiddels al in de praktijk. We ontvangen er zeer goede feedback op”
Lees meer over het overstromingsmodel
Wat waren de grootste uitdagingen bij het ontwikkelen van het model?
“Bij de ontwikkeling van het overstromingsmodel kom je verschillende uitdagingen tegen, laat ik er een paar noemen:
Het verzamelen van data was niet eenvoudig. Er waren veel verschillende bronnen nodig en daar moesten we echt naar op zoek. We maken bijvoorbeeld gebruik van uitgebreide meteorologische gegevens, waaronder (extreme) neerslaggegevens van instanties zoals het KNMI, DWD (Duitsland), KMI (België) en het ESSL (EU). Voor overstromingsmodellen zijn waterstanden van groot belang, waarvoor we gebruik hebben gemaakt van data van Rijkswaterstaat en alle Nederlandse Waterschappen.
Een andere uitdaging was het leren van alle data. We hebben veel modelvormen vergeleken, gekeken welke info deze opleverden, data geanalyseerd en algoritmes toegevoegd. Zo hebben we veel kennis opgebouwd en zijn we blijven aanscherpen totdat we zover waren dat we de simulaties konden bouwen. We hebben er met het ontwikkelteam zeker 1,5 jaar aan gewerkt. Een flink uitdagende klus. Hier hebben we verzekeraars een hoop werk mee uit handen genomen waar ze hun voordeel mee kunnen doen.
Uitgangspunt was ook dat we een model wilden maken dat qua benodigde rekencapaciteit handelbaar blijft. Dat is gelukt. Ik mag zeggen dat we echt een waardevol en nauwkeurig model hebben ontwikkeld waarmee we vooroplopen in onze markt.“
“Het overstromingsmodel geeft inzicht en maakt alles opeens heel concreet”
“In het praktijkgebruik zien we dat het model alles direct heel concreet maakt. Het model laat zien dat bepaalde objecten in de verzekeringsportefeuille heel gevoelig blijken te zijn voor overstromingsrisico. Zo zagen we bijvoorbeeld dat een groot stuk land waarop een bedrijfspand gevestigd is, door de hoogteverschillen van het land zeer gevoelig is voor waterophoping. Dat maakt een cruciaal verschil in het risicoprofiel van dit object.”
Duurzame ontwikkeling en klantcommunicatie
Het overstromingsmodel geeft de verzekeraar veel relevante informatie, zowel op managementniveau als voor productmanagers en teams met klantcontact. De inzichten helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten voor groeiende risico’s, zoals overstromingsschade, en helpt verzekeraars bij het acceptatieproces door verzekerbaarheid te waarborgen en over risico’s, premie en preventie met klanten in gesprek te gaan.